Nesta seção selecionamos qual estratégia iremos usar e configuramos seus parâmetros específicos.
Referência: Estratégia criada pelo operador Van K. Tharp e apresentada no livro Trade Your Way To
Financial Freedom, 2006.
Tipo: Price Action
Regra de Entrada: Rompimento da máxima/mínima das últimas 'X' barras
Saída Original: Trailing stop na menor mínima das últimas barras
Período: Indica a quantidade de candles para ativar a condição.
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Reposicionamento de Ordens: Aplicável somente para configurações de "Tipos de Ordens = Ambas as Pontas".
Indica a condição para reposicionamento de novas ordens (após um Stop Gain ou Stop Loss).
True = Novas ordens sempre serão reposicionadas em novas máximas/mínimas.
False = Novas ordens de venda serão posicionadas somente quando houver uma nova máxima. Novas Ordens de compra serão posicionadas somente quando houver uma nova mínima.
Referência: Estratégia criada pelo operador Jake Bernstein e apresentada no livro The Compleat Day Trader, 1995.
Tipo: Temporal
Regra de Entrada: Quantidade de fechamentos consecutivos de alta.
Saída Original: Quantidade de fechamentos contrários consecutivos
Período: Indica a quantidade de candles para ativar a condição. Entrada a favor do movimento.
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Inversão: Indica se uma operação deve ser invertida/encerrada caso haja um sinal contrário ao da posição em aberto.
Referência: Estratégia criada pelo operador James Altucher e apresentada no livro Trade Like a Hedge Fund, 2011.
Tipo: Gap Trading
Regra de Entrada: Compra na abertura do dia sempre que houver um gap de baixa maior ou igual a 'X'%
Saída Original: A operação é liquidada, stop gain ou stop loss, no fim do dia que o gatilho de entrada for acionado.
Tamanho do Gap (%): Indica o tamanho do Gap em % para ativar a condição de entrada.
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Referência: Estratégia criada pelo operador Toby Crabel e apresentada nos livros Day Trading With Short
Term Price Patterns And Opening Range Breakout, 1990 e Street Smarts, 1996.
Tipo: Padrão de Candlestick
Regra de Entrada: Entrada no rompimento da máxima/mínima do candle Squat dos últimos 'X' períodos
Saída Original: Trailing stop na menor mínima das últimas 'X' barras.
Período: Quantidade de barras para avaliar um candle squat
Proporção: Proporção entre o corpo (distância entre o fechamento e a abertura) e amplitude
(distância entre a máxima e a mínima) da barra
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Definição de Squat:
Para definir um candle squat precisamos ter duas condições atendidas
1. Ser o menor candle de um período definido pelo usuário, por exemplo:
sendo o Período = 5, a barra atual, para ser considerada um squat,
precisa ter a menor amplitude das últimas 5 barras
2. Além de ser a barra de menor amplitude do período, a proporção (ratio)
entre o corpo (distância entre abertura e fechamento) e a amplitude
(distância entre a máxima e a mínima) da barra, precisa ser de no
mínimo 1/2, preferencialmente 1/3. Tendo o corpo, por exemplo, 1/3 da
amplitude da barra.
Referência: Estratégia criada pelo operador D. W. Davis e apresentada na revista Stocks & Commodities –
Trading Options With Bollinger Bands And The Dual CCI, 1993.
Tipo: Indicadores Técnicos
Indicadores Utilizados: Bandas de Bollinger, CCI e Média Móvel (Inserida no CCI)
Regra de Entrada: A estratégia é composta por 2 indicadores e o gatilho de entrada é por uma combinação de
sinais do mesmos. Observamos a lógica de disparo de ordem nos passos abaixo:
1. O preço precisa tocar a banda inferior do indicador Bandas de Bollinger.
2. Após o toque na banda inferior, consultamos se o indicador CCI está posicionado
abaixo da média móvel inserida no indicador, caso sim, seguimos na análise do sinal.
3. Nas próximas barras, quantidade definida pelo usuário, o indicador CCI deve cruzar a
média móvel, que foi inserida nele, para cima.
4. Tendo sido atendidos os passos 1, 2 e 3, temos um sinal. Posicionaremos uma ordem
pendente de compra na máxima da barra que a condição do passo 03 foi atendida.
5. Depois de posicionada a ordem na máxima da barra anterior, onde a condição do passo
3 foi atendida, a barra atual precisa ativar a ordem, caso não ative, a ordem pendente
de compra será removida.
6. Observação: O sinal só poderá ser executado novamente depois que uma barra fechar
por completo (OHLC) dentro das Bandas de Bollinger.
Saída Original:
1. Stop Gain: Depois que a ordem de compra for ativada, a operação será executada após o
fechamento da primeira barra no lucro.
2. Stop Loss: Assim que a ordem de compra for ativada, o stop loss será posicionado na
mínima da barra em que a condição do passo 03 foi atendida.
[Bandas de Bollinger] Desvio: Desvio utilizado para cálculo das Bandas de Bollinger.
[Bandas de Bollinger] Período: Período utilizado para cálculo das Bandas de Bollinger.
[Bandas de Bollinger] Tipo: Preço de referência utilizado para cálculo do indicador.
[CCI] Período: Período utilizado para cálculo do CCI.
[Média CCI] Período: Período utilizado para cálculo da Média Móvel plotada no CCI.
[Média CCI] Método: Método utilizado para cálculo da Média Móvel plotada no CCI.
[Média CCI] Deslocamento: Deslocamento utilizado para cálculo da Média Móvel plotada no CCI.
Período: Quantidade máxima de barras que iremos aguardar o CCI cruzar a Média Móvel, como descrito na condição do passo 3
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Referência: Indicador estatístico que busca evidenciar a estacionariedade do distanciamento de uma
média, dividindo o distanciamento pela sua volatilidade (desvio padrão). É desconhecido o
primeiro operador que teve a ideia de aplicar esse indicador estatístico no trading, porém
existem fortes evidências que o criador do Standard Score (Z-Score) foi o matemático Abraham
de Moivre.
Tipo: Padrões Estatísticos
Indicadores Utilizados: Médias Móveis, Z-Score
Regra de Entrada: Compra quando um período do Z-Score fechar abaixo da banda inferior.
Gatilho de Entrada: Indica a condição para disparar a ordem de entrada
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
[Média] Período: Período utilizado para cálculo da média móvel de preços.
[Z-Score] Período: Período utilizado para cálculo do Z-Score.
[Z-Score] Desvio Padrão: Desvio utilizado para cálculo do Z-Score.
Referência: O Stop ATR foi criado com o objetivo de permitir que os investidores pudessem aproveitar grandes tendências, podendo conduzir a operação sem sair dela de forma antecipada.
Geralmente é utilizado com um filtro de breakout, para capturar o momento que determinada ação acabou de entrar tendência.
O indicador ATR foi criado por J.
Welles Wilder e apresentado em seu livro New Concepts In Techinical Trading Systems, 1978.
Tipo: Indicadores Técnicos
Indicadores Utilizados: StopATR
Regra de Entrada: Compra quando uma barra fechar acima da linha do Stop ATR.
Período: Período utilizado para cálculo do StopATR.
Desvio: Desvio utilizado para cálculo do StopATR.
Inversão de Sinal: Indica se permite inversão de sinal caso ocorra um sinal contrário ao de entrada.
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
Referência: Estratégia criada pelos traders Richard Dennis e William Eckhardt,
apresentada no livro Way of The Turtle, escrito pelo autor Curtis M. Faith,
2006
Tipo: Indicadores Técnicos
Indicadores Utilizados: Média Móvel, ATR
Regra de Entrada: Projeta-se o ATR * [Multiplicador] para cima e para baixo a partir de uma média móvel, formando um canal. Abre-se uma posição quando uma barra fechar acima/abaixo da linha do canal.
Gatilho de Entrada: Indica a condição para disparar a ordem de entrada
Sentido: Indica o sentido da operação: Tendência ou Contra Tendência.
[Média] Período: Período utilizado para cálculo da média móvel de preços.
[Média] Método: Método de cálculo da média móvel.
[ATR] Período: Período utilizado para cálculo do ATR.
[ATR] Multiplicador: Multiplicador utilizado para aplicar sobre o valor do ATR.
Habilitar Fechamento na Média Central: Permite que a operação seja encerrada quando o preço cruzar a média central.
Referência: Estratégia criada pelo operador Oliver Velez e apresentada no livro Option Trading Tactics: Methods for Profiting With Options, 2013.
Tipo: Price Action e Análise Tecnica
Regra de Entrada: Média curta (20 períodos) e longa (40 períodos) apontando para cima; média curta acima da média longa; preços trabalhando acima das médias; de 3 a 5 barras de baixa, com máximas e mínimas cada vez menores em comparação a barra anterior, a última barra desse conjunto de barras, seja de 3, 4 ou 5, é chamada da barra de sinal; quando a barra atual romper a máxima da barra de sinal, temos uma compra.
Saída Original:
Take Profit: Máxima deixada pela primeira barra de baixa do conjunto de 3, 4 ou 5 barras.
Stop Loss: Mínima da barra de sinal.
Método de Avaliação de Entradas:
Máximas e Mínimas: Considera que as “barras do conjunto do pullback” possuam máximas e mínimas cada vez menores para compor o trigger da estratégia.
Fechamentos: Considera que as “barras do conjunto do pullback” possuam apenas fechamentos cada vez menores para compor o trigger da estratégia.
Período: Quantidade de barras em sequência, alta ou baixa, que definem um pullback.
Índice da Barra Utilizada para Gatilho de Entrada: Conforme a estratégia original, a última barra do conjunto (Período) é considerada a barra de gatilho, sendo assim, se o Período = 5, o Índice da Barra Utilizada para Gatilho de Entrada será = 5. A possibilidade que esse input gera é a de transformar qualquer outra barra do conjunto na barra de sinal, como, por exemplo, a barra 3 ou a barra 1. No caso da barra 3, estaríamos entrando no meio da correção de um pullback; já na barra 1, estaríamos entrando na primeira barra que iniciou o movimento do pullback, ou seja, estaríamos entrando em um clássico rompimento de pivô.
[Média Curta] Período: Período da média móvel curta que o designer utilizou para atuar como um filtro e “garantir” que haja uma condição de tendência quando o gatilho for ativado.
[Média Longa] Período: Período da média móvel longa que o designer utilizou para atuar como um filtro e “garantir” que haja uma condição de tendência quando o gatilho for ativado.
Médias Apontando para o Lado da Tendência?: False: A direção das médias não será considerada. True: Uma operação só será considerada válida se as médias móveis também estiverem apontando para o mesmo lado da tendência. O designer criou essa condição para atuar como um filtro e “garantir” que haja uma tendência vigente quando o gatilho for ativado.
Remover Ordem de Entrada Após X Candles (0 = OFF): Caso deseje remover a ordem da máxima/mínima da barra de sinal, porque acredita que a condição parou de fazer sentido, é possível escolher uma determinada quantidade de barras, após o gatilho, para que a ordem seja removida da barra de sinal e o SDK esteja pronto para procurar outra oportunidade.
Lógica e Descrição: O objetivo da estratégia é pegar um pullback em uma tendência de alta. Para “garantir” que essa tendência de alta seja existente, o designer adicionou a condição do preço estar trabalhando acima de duas médias móveis, que estão apontando para cima, uma de 20 e outra de 40 períodos; estando a média de 20 acima da de 40. O pullback é composto por 3 a 5 barras de baixa, com máximas e mínimas cada vez menores, quando comparadas cada uma delas com a barra anterior. A ordem de compra ficará pendente na máxima da última barra do conjunto (também chamada de barra de sinal) de 3 a 5 barras de baixa, assim como o stoploss, que ficará na mínima da mesma barra. Conforme o autor, a quantidade de barras do pullback não pode ser inferior a 3 barras.
Referência: Estratégia criada pelo operador Alexander Elder e apresentada no livro Trading For a Living, 1993.
Tipo: Indicadores Técnicos
Regra de Entrada: Preço trabalhando acima da média curta (3), intermediária (22) e longa (250); quando temos esse setup montado, compra-se a abertura da próxima barra.
Saída Original: Encerramos a posição quando o fechamento da barra atual for superior ao fechamento da barra anterior, independente de lucro ou prejuízo.
[Média Curta] Período: Período da média móvel curta, filtro de momentum.
[Média Intermediária] Período: Período da média móvel intermediária, filtro de tendência de médio prazo.
[Média Longa] Período: Período da média móvel longa, filtro de tendência de longo prazo.
Lógica e Descrição: Essa estratégia é uma adaptação do trading system, Triple Screen, do operador Alexander Elder; caso não houvesse a adaptação, poderíamos nos deparar com parametrizações overfittadas frequentemente, pois a quantidade de inputs seria altíssima. Além disso, muitos inputs implicam em data minings mais complexos e demorados. A estratégia original consiste em utilizar 3 telas. Primeira tela (Tendência de longo prazo): Nesta tela, você analisa um prazo mais longo, como gráficos semanais, para determinar a direção da tendência principal. Elder sugere o uso de uma Média Móvel Simples de 200 períodos para identificar a direção da tendência. Segunda tela (Oscilação de curto prazo): Na segunda tela, você analisa um prazo intermediário, como gráficos diários, para identificar oportunidades de entrada. Aqui, você procura por sinais que confirmem a direção da tendência identificada na primeira tela. Isso pode incluir indicadores como o Índice de Força Relativa (IFR/RSI) ou o Oscilador Estocástico. Terceira tela (Timing de entrada): Na terceira tela, você utiliza um prazo mais curto, como gráficos de 1 hora ou 15 minutos, para determinar o momento ideal de entrada no mercado. Aqui, você espera por sinais de confirmação, como padrões de reversão ou rompimento de resistências. A ideia é que, ao usar múltiplas telas, você pode aumentar a probabilidade de sucesso em suas operações, filtrando sinais falsos e capturando movimentos de preço mais significativos que estejam alinhados com a tendência de longo prazo. A nossa adaptação utiliza 3 médias móveis simples, que nos ajudarão a 1) filtrar a tendência de longo prazo (média móvel longa), 2) garantir que o deslocamento do preço no médio prazo esteja trabalhando na mesma direção da tendência de longo prazo (média móvel intermediária) e 3) identificar uma condição de momentum, de acordo com a tendência de médio e longo prazo (média móvel de curto prazo).
Referência: Estratégia criada pelo pesquisador Larry Connors e apresentada no livro Street Smarts, 1996.
Tipo: Análise Técnica
Regra de Entrada: Preço trabalhando acima da média móvel (200) e IFR (2) menor que 5; quando temos esse setup montado, compra-se a abertura da próxima barra.
Saída Original:
Take Profit e Stop Loss: Larry Connors propõe dois tipos diferentes de Take Profit para essa estratégia. O Método 1 funciona como um Take Profit e Stop Loss e consiste em sair na primeira barra que fechar acima de uma média móvel de 5 períodos. Da mesma forma, o Método 2 funciona como um Take Profit e Stop Loss e tem por objetivo sair da operação quando o IFR (2) for superior a 70.
Stop Loss: Apesar de não setar nenhum tipo stop loss para essa estratégia, Larry Connors deixa a seguinte observação no livro: “Connors não utiliza stops em posições abertas! No entanto, na plataforma, foi adicionado um stop de porcentagem (mudança de preço de 3% em relação ao preço de entrada). O stop de 3% é utilizado e sugerido pelo trader italiano Gabriele Bellelli. Isso dá aos usuários a opção. Se, assim como Connors, você não deseja ter um stop, pode temporariamente substituir os 3% por uma porcentagem muito alta ou pode excluir o stop completamente do seu design.”
[Média] Período: Período da média móvel utilizada como filtro de tendência. Informar 0 para desabilitar o filtro.
[IFR] Período: Período do indicador IFR.
[IFR] Nível de Compra: Valor do indicador IFR que será utilizado para compor o trigger de compra.
[IFR] Nível de Venda: Valor do indicador IFR que será utilizado para compor o trigger de venda.
[IFR] Habilitar Fechamento Pelo IFR? False: Não habilita a saída utilizando o indicador IFR, sendo necessário setar o Take Profit ou Stop Loss nos respectivos módulos. True: Permite sair da operação, no lucro ou na perda, utilizando o indicador IFR, assim como explicado no ponto 4. Saída Original, no Método 2.
[IFR] Nível para Fechamento de Compra: Valor do indicador IFR que será utilizado para saída da operação de compra quando o input [IFR] Habilitar Fechamento Pelo IFR? for igual a True.
[IFR] Nível para Fechamento de Venda: Valor do indicador IFR que será utilizado para saída da operação de venda quando o input [IFR] Habilitar Fechamento Pelo IFR? for igual a True.
Lógica e Descrição: O IFR mede a força e a velocidade de movimento dos preços de um ativo. Ao utilizar um período tão curto (2 períodos), o IFR2 torna-se extremamente sensível às mudanças nos preços, capturando movimentos rápidos do mercado. Quando o IFR2 atinge níveis extremos, como abaixo de 5 (sobre-vendido) ou acima de 95 (sobre-comprado), gera sinais de compra e venda. Por exemplo, quando o IFR2 está abaixo de 5, isso sugere que o ativo está extremamente sobrevendido e pode haver uma reversão de alta iminente. Da mesma forma, quando o IFR2 está acima de 95, indica que o ativo está sobrecomprado e pode haver uma reversão de baixa. A vantagem competitiva dessa estratégia está na sua capacidade de capturar reversões de curto prazo no mercado. Por ser tão sensível, o IFR2 pode identificar oportunidades de compra ou venda antes que outros indicadores o façam. Connors desenvolveu essa estratégia com base na crença de que os mercados frequentemente exageram em curtos períodos. Ao identificar esses exageros com o IFR2, os traders podem aproveitar as reversões de preço que tendem a ocorrer no curto prazo, visando lucrar com movimentos rápidos e reversões de preço. É uma estratégia simples e direta, adequada para traders que buscam operações ágeis e de curto prazo.
Referência: Essa estratégia se tornou amplamente conhecida pelo trabalho do trader Toby Crabel, principalmente pelo livro que ele escreveu em 1990, o Day Trading With Short Term Price Patterns and The Opening Range Breakout e por sua publicação feita, em 1988, na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Porém, a criação dessa estratégia é creditada ao trader Arthur Merrill, pelo seu trabalho na década de 60.
Tipo: Price Action
Regra de Entrada: Uma compra é configurada quando o preço rompe a máxima dos primeiros 15 minutos de mercado (ORB[15]), estando acima da média móvel exponencial de 21 períodos no gráfico diário.
Saída Original: O trade é finalizado no fechamento da sessão. Por exemplo, às 18h30m no caso do mini índice bovespa, independente se take profit ou stop loss.
Sentido: Indica o sentido que a estratégia funcionará. Se tendência, será executada uma compra quando a máxima do ORB for rompida, se contratendência será executada uma venda.
Horário de Início do ORB: Horário do dia que define o início da janela do ORB.
Horário de Fim do ORB: Horário do dia que define o fim da janela do ORB.
[Média] Timeframe: Tempo gráfico da média móvel.
[Média] Período: Período da média móvel.
[Média] Método: Método de cálculo da média móvel.
Ativar Média como Filtro? Permite utilizar a estratégia com ou sem média móvel.
Lógica e Descrição: Essa é uma estratégia criada para se aproveitar da volatilidade que é gerada no início do dia, pela especulação e pelos ajustes das posições dos players institucionais, que precisam ser feitas por n motivos, sendo um deles as notícias que aconteceram no overnight, enquanto o mercado estava fechado. ORB significa Opening Range Breakout, ou Rompimento do Range de Abertura, em português. Se dissermos que vamos operar o ORB[30] isso significa que vamos operar o rompimento do range formado nos primeiros 30m do mercado. Por exemplo, o ORB[30], no mini índice bovespa, será o range formado entre 9h e 9h30m; se a máxima dessa janela de tempo foi 110.500, essa será a máxima do ORB[30], se a mínima dessa janela de tempo foi 109.800, essa será a mínima do ORB[30], operar o ORB[30] implicará em operar o rompimento do preço 110.500 (máxima) ou do preço 109.800 (mínima). Por fim, a ideia de adicionar uma média móvel no tempo gráfico diário como condição para operar o ORB, ou não, é utilizar a média móvel como um filtro de direção em um tempo gráfico maior e aumentar as chances quando se está operando o ORB no sentido original, ou seja, na tendência.
